Hierarchy For All Packages

Package Hierarchies:

• com.quantfinlib.alpha,
• com.quantfinlib.backtest,
• com.quantfinlib.backtest.portfolio,
• com.quantfinlib.backtest.validation,
• com.quantfinlib.commodities,
• com.quantfinlib.core,
• com.quantfinlib.crb,
• com.quantfinlib.credit,
• com.quantfinlib.data,
• com.quantfinlib.execution,
• com.quantfinlib.fx,
• com.quantfinlib.hedging,
• com.quantfinlib.indicators,
• com.quantfinlib.internal,
• com.quantfinlib.markets,
• com.quantfinlib.microstructure,
• com.quantfinlib.ml,
• com.quantfinlib.optimization,
• com.quantfinlib.persist,
• com.quantfinlib.pricing,
• com.quantfinlib.rates,
• com.quantfinlib.regulatory,
• com.quantfinlib.risk,
• com.quantfinlib.screener,
• com.quantfinlib.simulation,
• com.quantfinlib.stats,
• com.quantfinlib.volatility

Class Hierarchy

• java.lang.Object
  • com.quantfinlib.execution.AdaptiveSor
  • com.quantfinlib.microstructure.AlmgrenChriss
  • com.quantfinlib.microstructure.AlmgrenChriss.Trajectory
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaBacktester
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaBacktester.Result
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaBacktester.Traced
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaCombiner
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaCombiner.Combination (implements com.quantfinlib.alpha.AlphaFactor)
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaContext
  • com.quantfinlib.microstructure.AlphaEnsemble
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaReport
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaReport.Attribution
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaReport.Decay
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaReport.LagDecay
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaRiskModels
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaValidation
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaValidation.CrossValidationResult
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaValidation.SensitivityResult
  • com.quantfinlib.alpha.AlphaValidation.WalkForwardResult
  • com.quantfinlib.ml.AnomalyDetector
  • com.quantfinlib.execution.AntiGamingJitter
  • com.quantfinlib.pricing.AsianOption
  • com.quantfinlib.microstructure.Auction
  • com.quantfinlib.pricing.Autocallable
  • com.quantfinlib.pricing.Bachelier
  • com.quantfinlib.alpha.BacktestAttribution
  • com.quantfinlib.backtest.Backtester
  • com.quantfinlib.backtest.BacktestResult
  • com.quantfinlib.pricing.BarrierOption
  • com.quantfinlib.core.BarSeries
  • com.quantfinlib.core.BarSeries.Builder
  • com.quantfinlib.backtest.BenchmarkComparison
  • com.quantfinlib.execution.BenchmarkExecutor
  • com.quantfinlib.regulatory.BestExecutionAnalyzer
  • com.quantfinlib.pricing.BinomialTree
  • com.quantfinlib.pricing.Black76
  • com.quantfinlib.optimization.BlackLitterman
  • com.quantfinlib.optimization.BlackLitterman.Posterior
  • com.quantfinlib.pricing.BlackScholes
  • com.quantfinlib.backtest.validation.BlockBootstrap
  • com.quantfinlib.rates.BondPricer
  • com.quantfinlib.rates.BootstrapJacobian
  • com.quantfinlib.rates.BusinessCalendar
  • com.quantfinlib.alpha.CalendarAnomalies
  • com.quantfinlib.alpha.CalendarAnomalies.DayOfWeekProfile
  • com.quantfinlib.alpha.CapacityCurve
  • com.quantfinlib.credit.CdsPricer
  • com.quantfinlib.crb.CentralRiskBook
  • com.quantfinlib.persist.Checkpoint
  • com.quantfinlib.persist.Checkpoint.Reader
  • com.quantfinlib.persist.Checkpoint.Writer (implements java.io.Closeable)
  • com.quantfinlib.microstructure.CircuitBreakers
  • com.quantfinlib.microstructure.CircuitBreakers.Luld
  • com.quantfinlib.microstructure.CircuitBreakers.MarketWide
  • com.quantfinlib.microstructure.ClosingAuctionModel
  • com.quantfinlib.hedging.CointegrationTest
  • com.quantfinlib.commodities.CommodityCurve
  • com.quantfinlib.risk.ComponentVar
  • com.quantfinlib.risk.ComponentVar.Allocation
  • com.quantfinlib.risk.ConcentrationRisk
  • com.quantfinlib.optimization.ConstrainedPortfolioOptimizer
  • com.quantfinlib.data.CorporateActions
  • com.quantfinlib.data.CorporateEventPositions
  • com.quantfinlib.data.CorporateEvents
  • com.quantfinlib.risk.CorrelationMatrix
  • com.quantfinlib.risk.CounterpartyExposureTracker
  • com.quantfinlib.risk.CovarianceShrinkage
  • com.quantfinlib.risk.CovarianceShrinkage.Result
  • com.quantfinlib.crb.CrbAutoHedger
  • com.quantfinlib.crb.CrbHedgeUniverse
  • com.quantfinlib.crb.CrbPnlLedger
  • com.quantfinlib.crb.CrbRouter
  • com.quantfinlib.crb.CrbRouter.Allocation
  • com.quantfinlib.credit.CreditCurve
  • com.quantfinlib.credit.CreditSpreads
  • com.quantfinlib.backtest.portfolio.CrossSectionalMomentum (implements com.quantfinlib.backtest.portfolio.PortfolioStrategy)
  • com.quantfinlib.fx.CurrencyPair
  • com.quantfinlib.credit.CvaApproximator
  • com.quantfinlib.execution.DarkPoolSimulator
  • com.quantfinlib.microstructure.DayTypeProfiles<T>
  • com.quantfinlib.hedging.DeltaHedger
  • com.quantfinlib.risk.Dependence
  • com.quantfinlib.pricing.DigitalOption
  • com.quantfinlib.rates.DiscountCurve
  • com.quantfinlib.pricing.DividendSchedule
  • com.quantfinlib.pricing.DividendTree
  • com.quantfinlib.backtest.DrawdownAnalytics
  • com.quantfinlib.pricing.DupireLocalVol
  • com.quantfinlib.volatility.Egarch11
  • com.quantfinlib.volatility.Egarch11.Fit
  • com.quantfinlib.microstructure.EwmaCovariance
  • com.quantfinlib.volatility.EwmaVolatility
  • com.quantfinlib.pricing.ExchangeOption
  • com.quantfinlib.backtest.ExecutionAlgoBacktester
  • com.quantfinlib.backtest.ExecutionAwareBacktester
  • com.quantfinlib.backtest.ExecutionAwareResult
  • com.quantfinlib.credit.ExposureProfile
  • com.quantfinlib.risk.ExtremeValueTheory
  • com.quantfinlib.crb.FactorRegistry
  • com.quantfinlib.alpha.FactorReturns
  • com.quantfinlib.risk.FactorRiskModel
  • com.quantfinlib.risk.FactorRiskModel.Decomposition
  • com.quantfinlib.alpha.Factors
  • com.quantfinlib.pricing.FairValueEngine
  • com.quantfinlib.alpha.FamaMacBeth
  • com.quantfinlib.alpha.FamaMacBeth.Result
  • com.quantfinlib.microstructure.FillProbabilityModel
  • com.quantfinlib.regulatory.FixAnalyzer
  • com.quantfinlib.rates.FixingHistory
  • com.quantfinlib.fx.FixingRisk
  • com.quantfinlib.microstructure.FlowSignals
  • com.quantfinlib.pricing.ForwardCurve
  • com.quantfinlib.risk.FrtbDrc
  • com.quantfinlib.risk.FrtbDrcSecuritisation
  • com.quantfinlib.risk.FrtbEs
  • com.quantfinlib.risk.FrtbNmrf
  • com.quantfinlib.risk.FrtbRrao
  • com.quantfinlib.risk.FrtbSa
  • com.quantfinlib.risk.FrtbSa.Commodity
  • com.quantfinlib.risk.FrtbSa.Csr
  • com.quantfinlib.risk.FrtbSa.Equity
  • com.quantfinlib.risk.FrtbSa.Fx
  • com.quantfinlib.risk.FrtbSa.Girr
  • com.quantfinlib.risk.FrtbSa.SecNonCtp
  • com.quantfinlib.screener.FundamentalFilters
  • com.quantfinlib.alpha.FundamentalsHistory
  • com.quantfinlib.execution.FuturesRollAlgo
  • com.quantfinlib.hedging.FxHedger
  • com.quantfinlib.fx.FxSwap
  • com.quantfinlib.fx.FxTierBook
  • com.quantfinlib.fx.FxVolSurface
  • com.quantfinlib.fx.FxVolSurface.Builder
  • com.quantfinlib.fx.FxVolSurface.SmilePillar
  • com.quantfinlib.volatility.Garch11
  • com.quantfinlib.volatility.Garch11.Fit
  • com.quantfinlib.risk.GaussianCopula
  • com.quantfinlib.volatility.GjrGarch11
  • com.quantfinlib.volatility.GjrGarch11.Fit
  • com.quantfinlib.ml.GradientBoostedRegressor
  • com.quantfinlib.hedging.GreekHedger
  • com.quantfinlib.backtest.validation.GridSearchOptimizer
  • com.quantfinlib.backtest.validation.GridSearchOptimizer.Candidate
  • com.quantfinlib.volatility.HarRv
  • com.quantfinlib.volatility.HarRv.Fit
  • com.quantfinlib.microstructure.HawkesIntensity
  • com.quantfinlib.crb.HedgeOptimizer
  • com.quantfinlib.hedging.HedgingErrorDistribution
  • com.quantfinlib.hedging.HedgingSimulator
  • com.quantfinlib.pricing.Heston
  • com.quantfinlib.pricing.HestonCalibrator
  • com.quantfinlib.pricing.HestonCos
  • com.quantfinlib.execution.HftSor
  • com.quantfinlib.microstructure.HiddenLiquidityDetector
  • com.quantfinlib.pricing.HigherOrderGreeks
  • com.quantfinlib.rates.HolidayCalendars
  • com.quantfinlib.backtest.IcebergExecution (implements com.quantfinlib.backtest.ExecutionModel)
  • com.quantfinlib.execution.IcebergOrder
  • com.quantfinlib.microstructure.IcSignificance
  • com.quantfinlib.execution.ImplementationShortfallScheduler
  • com.quantfinlib.pricing.ImpliedVolatility
  • com.quantfinlib.pricing.IncrementalGreeks
  • com.quantfinlib.markets.IndexConstruction
  • com.quantfinlib.indicators.Indicators
  • com.quantfinlib.indicators.Indicators.Adx
  • com.quantfinlib.indicators.Indicators.Bollinger
  • com.quantfinlib.indicators.Indicators.Donchian
  • com.quantfinlib.indicators.Indicators.Ichimoku
  • com.quantfinlib.indicators.Indicators.Keltner
  • com.quantfinlib.indicators.Indicators.Macd
  • com.quantfinlib.indicators.Indicators.StochRsi
  • com.quantfinlib.indicators.Indicators.SuperTrend
  • com.quantfinlib.volatility.InformationCriteria
  • com.quantfinlib.backtest.InstantExecution (implements com.quantfinlib.backtest.ExecutionModel)
  • com.quantfinlib.crb.InternalizationEngine
  • com.quantfinlib.ml.IntradayLiquidityForecaster
  • com.quantfinlib.credit.IsdaCdsModel
  • com.quantfinlib.credit.IsdaCurve
  • com.quantfinlib.credit.IsdaRateCurve
  • com.quantfinlib.microstructure.JumpRobustVolatility
  • com.quantfinlib.microstructure.KalmanBeta
  • com.quantfinlib.rates.KeyRateDurations
  • com.quantfinlib.microstructure.KylesLambda
  • com.quantfinlib.backtest.LastLookExecution (implements com.quantfinlib.backtest.ExecutionModel)
  • com.quantfinlib.microstructure.LeadLagEstimator
  • com.quantfinlib.stats.LinearAlgebra
  • com.quantfinlib.microstructure.LiquidityMeasures
  • com.quantfinlib.execution.LiquiditySeekingAlgo
  • com.quantfinlib.pricing.LocalVolMonteCarlo
  • com.quantfinlib.pricing.LocalVolPde
  • com.quantfinlib.fx.LpRouter
  • com.quantfinlib.fx.LpScorecard
  • com.quantfinlib.microstructure.MarketImpactModel
  • com.quantfinlib.ml.MarketImpactPredictor
  • com.quantfinlib.regulatory.MarketQualityMetrics
  • com.quantfinlib.execution.MidPegTracker
  • com.quantfinlib.hedging.MinimumVarianceHedge
  • com.quantfinlib.simulation.MonteCarloSimulator
  • com.quantfinlib.backtest.validation.MonteCarloTradeShuffle
  • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator
  • com.quantfinlib.rates.MultiCurveBootstrap
  • com.quantfinlib.rates.MultiCurveRisk
  • com.quantfinlib.fx.Ndf
  • com.quantfinlib.optimization.NelderMead
  • com.quantfinlib.optimization.NelderMead.Result
  • com.quantfinlib.rates.NelsonSiegel
  • com.quantfinlib.alpha.NeweyWest
  • com.quantfinlib.stats.Numerics
  • com.quantfinlib.alpha.Ols
  • com.quantfinlib.alpha.Ols.Fit
  • com.quantfinlib.microstructure.OnlineAlphaLearner
  • com.quantfinlib.hedging.OptionsBook
  • com.quantfinlib.execution.OrderPlacementPolicy
  • com.quantfinlib.microstructure.OrnsteinUhlenbeck
  • com.quantfinlib.backtest.validation.OverfitProbability
  • com.quantfinlib.backtest.validation.OverfitProbability.Result
  • com.quantfinlib.hedging.PairsHedger
  • com.quantfinlib.hedging.PairsHedger.PairsAnalysis
  • com.quantfinlib.backtest.validation.ParameterGrid
  • com.quantfinlib.backtest.ParentOrder
  • com.quantfinlib.risk.Pca
  • com.quantfinlib.backtest.PerformanceAnalytics
  • com.quantfinlib.risk.PnlAttribution
  • com.quantfinlib.data.PointInTimeUniverse
  • com.quantfinlib.risk.Portfolio
  • com.quantfinlib.backtest.portfolio.PortfolioBacktester
  • com.quantfinlib.backtest.portfolio.PortfolioBacktester.Result
  • com.quantfinlib.alpha.PortfolioConstruction
  • com.quantfinlib.alpha.PortfolioConstruction.Book
  • com.quantfinlib.execution.PortfolioExecutor
  • com.quantfinlib.optimization.PortfolioOptimizer
  • com.quantfinlib.optimization.PortfolioOptimizer.Allocation
  • com.quantfinlib.risk.PortfolioRiskAnalyzer
  • com.quantfinlib.risk.PortfolioRiskAnalyzer.RiskReport
  • com.quantfinlib.backtest.portfolio.PositionSizing
  • com.quantfinlib.execution.PovTracker
  • com.quantfinlib.risk.PreTradeLimitChecker
  • com.quantfinlib.markets.PrivateMarketAnalytics
  • com.quantfinlib.risk.PsdMatrices
  • com.quantfinlib.risk.PsdMatrices.Eigen
  • com.quantfinlib.backtest.validation.PurgedKFold
  • com.quantfinlib.backtest.validation.PurgedKFold.Split
  • com.quantfinlib.optimization.QuadraticProgram
  • com.quantfinlib.optimization.QuadraticProgram.Solution
  • com.quantfinlib.pricing.QuantoOption
  • com.quantfinlib.microstructure.QueueModel
  • com.quantfinlib.microstructure.QueuePositionEstimator
  • com.quantfinlib.volatility.RangeVolatility
  • com.quantfinlib.screener.RankingEngine
  • com.quantfinlib.rates.RatesOptions
  • com.quantfinlib.ml.RegimeDetector
  • com.quantfinlib.ml.RegimeDetector.RegimeModel
  • com.quantfinlib.risk.RiskMetricRegistry
  • com.quantfinlib.risk.RiskMetrics
  • com.quantfinlib.optimization.RiskParityOptimizer
  • com.quantfinlib.pricing.SabrModel
  • com.quantfinlib.risk.SaCcr
  • com.quantfinlib.risk.SaCcrHaircuts
  • com.quantfinlib.data.SeriesAligner
  • com.quantfinlib.risk.SettlementRiskAnalyzer
  • com.quantfinlib.backtest.validation.SharpeValidation
  • com.quantfinlib.rates.ShortRateModels
  • com.quantfinlib.microstructure.SignalEngine
  • com.quantfinlib.alpha.SignalEvaluator
  • com.quantfinlib.alpha.SignalEvaluator.QuantileReport
  • com.quantfinlib.alpha.SignalEvaluator.Report
  • com.quantfinlib.simulation.SimulationResult
  • com.quantfinlib.crb.SkewedQuoter
  • com.quantfinlib.execution.SmartOrderRouter
  • com.quantfinlib.backtest.SorExecution (implements com.quantfinlib.backtest.ExecutionModel)
  • com.quantfinlib.stats.SpecialFunctions
  • com.quantfinlib.execution.SpreadExecutionAlgo
  • com.quantfinlib.microstructure.SpreadForecaster
  • com.quantfinlib.pricing.SsviSurface (implements com.quantfinlib.pricing.TotalVarianceSurface)
  • com.quantfinlib.stats.Stats
  • com.quantfinlib.screener.StockScreener
  • com.quantfinlib.indicators.StreamingIndicators
  • com.quantfinlib.indicators.StreamingIndicators.Ema
  • com.quantfinlib.indicators.StreamingIndicators.Macd
  • com.quantfinlib.indicators.StreamingIndicators.Rsi
  • com.quantfinlib.indicators.StreamingIndicators.Sma
  • com.quantfinlib.indicators.StreamingIndicators.Vwap
  • com.quantfinlib.risk.StressTester
  • com.quantfinlib.risk.StressTester.ReverseStress
  • com.quantfinlib.pricing.StructuredNotes
  • com.quantfinlib.rates.Svensson
  • com.quantfinlib.pricing.SviSurface (implements com.quantfinlib.pricing.TotalVarianceSurface)
  • com.quantfinlib.fx.SwapPointsCurve
  • com.quantfinlib.fx.SwapPointsCurve.Builder
  • com.quantfinlib.fx.SyntheticCross
  • com.quantfinlib.risk.TailRisk
  • com.quantfinlib.screener.TechnicalFilters
  • java.lang.Throwable (implements java.io.Serializable)
    • java.lang.Exception
      • java.io.IOException
        • com.quantfinlib.core.MalformedFileException (implements com.quantfinlib.core.QuantFinException)
      • java.lang.RuntimeException
        • java.lang.IllegalArgumentException
          • com.quantfinlib.core.ConfigurationException (implements com.quantfinlib.core.QuantFinException)
          • com.quantfinlib.core.MalformedDataException (implements com.quantfinlib.core.QuantFinException)
        • java.lang.IllegalStateException
          • com.quantfinlib.core.WireProtocolException (implements com.quantfinlib.core.QuantFinException)
  • com.quantfinlib.microstructure.TickSizeSchedule
  • com.quantfinlib.microstructure.TickSizeSchedule.Builder
  • com.quantfinlib.pricing.TouchOption
  • com.quantfinlib.backtest.TradeAnalytics
  • com.quantfinlib.microstructure.TradeClassifier
  • com.quantfinlib.microstructure.TransactionCostAnalyzer
  • com.quantfinlib.pricing.TriangularArbitrage
  • com.quantfinlib.alpha.TurnoverAwareOptimizer
  • com.quantfinlib.alpha.TurnoverAwareOptimizer.Result
  • com.quantfinlib.execution.TwapScheduler
  • com.quantfinlib.execution.Ucb1Selector
  • com.quantfinlib.internal.ValueArrays
  • com.quantfinlib.pricing.VannaVolga
  • com.quantfinlib.fx.VannaVolgaTouch
  • com.quantfinlib.risk.VarBacktest
  • com.quantfinlib.risk.VarEngine
  • com.quantfinlib.microstructure.VarianceRatio
  • com.quantfinlib.pricing.VarianceSwap
  • com.quantfinlib.execution.VenueBenchmark
  • com.quantfinlib.execution.VenueScorecard
  • com.quantfinlib.microstructure.VolatilityCurve
  • com.quantfinlib.volatility.VolatilityDecomposition
  • com.quantfinlib.ml.VolatilityForecaster
  • com.quantfinlib.volatility.VolatilityIndex
  • com.quantfinlib.pricing.VolSurface
  • com.quantfinlib.pricing.VolSurface.Builder
  • com.quantfinlib.microstructure.VolumeCurve
  • com.quantfinlib.microstructure.Vpin
  • com.quantfinlib.execution.VwapScheduler
  • com.quantfinlib.backtest.validation.WalkForwardAnalyzer
  • com.quantfinlib.backtest.validation.WalkForwardAnalyzer.WalkForwardResult
  • com.quantfinlib.hedging.WhalleyWilmott
  • com.quantfinlib.execution.WmrFixingScheduler
  • com.quantfinlib.rates.YieldCurve

Interface Hierarchy

• com.quantfinlib.alpha.AlphaBacktester.WeightBuilder
• com.quantfinlib.alpha.AlphaFactor
• com.quantfinlib.persist.Checkpoint.StateReader
• com.quantfinlib.persist.Checkpoint.StateWriter
• com.quantfinlib.data.CorporateEvents.Event
• com.quantfinlib.rates.CurveInstrument
• com.quantfinlib.backtest.ExecutionModel
• com.quantfinlib.rates.FloatLeg
• com.quantfinlib.simulation.MonteCarloSimulator.PathPayoff
• com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.Curve
• com.quantfinlib.backtest.portfolio.PortfolioStrategy
• com.quantfinlib.core.QuantFinException
• com.quantfinlib.risk.RiskMetric
• com.quantfinlib.screener.ScreenFilter
• com.quantfinlib.backtest.validation.StrategyFactory
• com.quantfinlib.pricing.TotalVarianceSurface
• com.quantfinlib.backtest.TradeCostModel
• com.quantfinlib.backtest.TradingStrategy
• com.quantfinlib.risk.VarEngine.ScenarioReval

Annotation Interface Hierarchy

• com.quantfinlib.internal.Immutable (implements java.lang.annotation.Annotation)

Enum Class Hierarchy

• java.lang.Object
  • java.lang.Enum<E> (implements java.lang.Comparable<T>, java.lang.constant.Constable, java.io.Serializable)
    • com.quantfinlib.alpha.AlphaValidation.NullModel
    • com.quantfinlib.pricing.BarrierOption.Direction
    • com.quantfinlib.pricing.BarrierOption.Knock
    • com.quantfinlib.execution.BenchmarkExecutor.Benchmark
    • com.quantfinlib.pricing.BinomialTree.ExerciseStyle
    • com.quantfinlib.pricing.BlackScholes.OptionType
    • com.quantfinlib.rates.BusinessCalendar.Roll
    • com.quantfinlib.rates.BusinessCalendar.StubType
    • com.quantfinlib.microstructure.CircuitBreakers.Halt
    • com.quantfinlib.microstructure.CircuitBreakers.LuldState
    • com.quantfinlib.data.CorporateActions.Type
    • com.quantfinlib.data.CorporateEvents.DividendKind
    • com.quantfinlib.data.CorporateEvents.DividendPolicy
    • com.quantfinlib.fx.CrossOp
    • com.quantfinlib.rates.CurveInterpolation
    • com.quantfinlib.rates.DayCount
    • com.quantfinlib.credit.ExposureProfile.Factor
    • com.quantfinlib.backtest.FillPolicy
    • com.quantfinlib.risk.FrtbDrc.CreditQuality
    • com.quantfinlib.risk.FrtbDrcSecuritisation.AssetClass
    • com.quantfinlib.risk.FrtbDrcSecuritisation.ErbaRating
    • com.quantfinlib.risk.FrtbDrcSecuritisation.ErbaShortTermRating
    • com.quantfinlib.risk.FrtbDrcSecuritisation.Region
    • com.quantfinlib.risk.FrtbEs.TrafficLight
    • com.quantfinlib.risk.FrtbSa.Scenario
    • com.quantfinlib.fx.FxVolSurface.AtmConvention
    • com.quantfinlib.fx.FxVolSurface.ButterflyQuote
    • com.quantfinlib.fx.FxVolSurface.DeltaConvention
    • com.quantfinlib.rates.HolidayCalendars.Market
    • com.quantfinlib.volatility.Innovation
    • com.quantfinlib.risk.PnlAttribution.Zone
    • com.quantfinlib.data.PointInTimeUniverse.EventType
    • com.quantfinlib.rates.RatesOptions.VolType
    • com.quantfinlib.risk.SaCcr.AssetClass
    • com.quantfinlib.risk.SaCcr.CommoditySet
    • com.quantfinlib.risk.SaCcr.CreditGrade
    • com.quantfinlib.risk.SaCcr.HedgingSetType
    • com.quantfinlib.risk.SaCcrHaircuts.CollateralKind
    • com.quantfinlib.risk.SaCcrHaircuts.DebtRating
    • com.quantfinlib.risk.SaCcrHaircuts.NoRatingsDebtClass
    • com.quantfinlib.risk.SaCcrHaircuts.Table
    • com.quantfinlib.core.Side
    • com.quantfinlib.backtest.Signal
    • com.quantfinlib.risk.VarBacktest.Zone

Record Class Hierarchy

• java.lang.Object
  • java.lang.Record
    • com.quantfinlib.execution.AdaptiveSor.Config
    • com.quantfinlib.execution.AdaptiveSor.RoutingDecision
    • com.quantfinlib.microstructure.AlmgrenChriss.Params
    • com.quantfinlib.alpha.AlphaBacktester.Config
    • com.quantfinlib.alpha.AlphaBacktester.RiskOptions
    • com.quantfinlib.alpha.AlphaCombiner.Settings
    • com.quantfinlib.alpha.AlphaRiskModels.Spec
    • com.quantfinlib.alpha.AlphaValidation.Fold
    • com.quantfinlib.alpha.AlphaValidation.RobustnessResult
    • com.quantfinlib.ml.AnomalyDetector.Anomaly
    • com.quantfinlib.microstructure.Auction.Result
    • com.quantfinlib.backtest.BacktestConfig
    • com.quantfinlib.backtest.Backtester.Segment
    • com.quantfinlib.backtest.Backtester.State
    • com.quantfinlib.core.Bar
    • com.quantfinlib.backtest.BenchmarkComparison.Result
    • com.quantfinlib.execution.BenchmarkExecutor.MarketState
    • com.quantfinlib.regulatory.BestExecutionAnalyzer.BestExecutionReport
    • com.quantfinlib.regulatory.BestExecutionAnalyzer.OrderOutcome
    • com.quantfinlib.regulatory.BestExecutionAnalyzer.ShortfallDecomposition
    • com.quantfinlib.pricing.BlackScholes.Greeks
    • com.quantfinlib.alpha.CalendarAnomalies.TurnOfMonth
    • com.quantfinlib.crb.CentralRiskBook.CrbReport
    • com.quantfinlib.hedging.CointegrationTest.EngleGrangerResult
    • com.quantfinlib.data.CorporateActions.CorporateAction
    • com.quantfinlib.data.CorporateEventPositions.Holding
    • com.quantfinlib.data.CorporateEventPositions.Outcome
    • com.quantfinlib.data.CorporateEvents.CashStockMerger (implements com.quantfinlib.data.CorporateEvents.Event)
    • com.quantfinlib.data.CorporateEvents.Dividend (implements com.quantfinlib.data.CorporateEvents.Event)
    • com.quantfinlib.data.CorporateEvents.ReverseSplit (implements com.quantfinlib.data.CorporateEvents.Event)
    • com.quantfinlib.data.CorporateEvents.RightsIssue (implements com.quantfinlib.data.CorporateEvents.Event)
    • com.quantfinlib.data.CorporateEvents.SpinOff (implements com.quantfinlib.data.CorporateEvents.Event)
    • com.quantfinlib.data.CorporateEvents.StockDividend (implements com.quantfinlib.data.CorporateEvents.Event)
    • com.quantfinlib.data.CorporateEvents.SymbolChange (implements com.quantfinlib.data.CorporateEvents.Event)
    • com.quantfinlib.risk.CounterpartyExposureTracker.CounterpartyTrade
    • com.quantfinlib.crb.CrbAutoHedger.HedgeOrder
    • com.quantfinlib.crb.CrbRouter.DarkVenue
    • com.quantfinlib.backtest.portfolio.CrossSectionalMomentum.Config
    • com.quantfinlib.rates.CurvePair
    • com.quantfinlib.credit.CvaApproximator.Bilateral
    • com.quantfinlib.execution.DarkPoolSimulator.Fill
    • com.quantfinlib.hedging.DeltaHedger.Config
    • com.quantfinlib.hedging.DeltaHedger.HedgeReport
    • com.quantfinlib.rates.Deposit (implements com.quantfinlib.rates.CurveInstrument)
    • com.quantfinlib.backtest.DrawdownAnalytics.Drawdown
    • com.quantfinlib.backtest.DrawdownAnalytics.Result
    • com.quantfinlib.volatility.Egarch11.Params
    • com.quantfinlib.microstructure.Execution
    • com.quantfinlib.backtest.ExecutionAlgoBacktester.Config
    • com.quantfinlib.backtest.ExecutionAlgoBacktester.Result
    • com.quantfinlib.risk.ExtremeValueTheory.GpdFit
    • com.quantfinlib.risk.ExtremeValueTheory.GpdMle
    • com.quantfinlib.risk.FactorRiskModel.Settings
    • com.quantfinlib.regulatory.FixAnalyzer.FixImpactReport
    • com.quantfinlib.rates.FixedLeg
    • com.quantfinlib.rates.Fra (implements com.quantfinlib.rates.CurveInstrument)
    • com.quantfinlib.risk.FrtbDrc.NetJtd
    • com.quantfinlib.risk.FrtbDrcSecuritisation.NetJtd
    • com.quantfinlib.risk.FrtbDrcSecuritisation.NonCtpBucket
    • com.quantfinlib.risk.FrtbDrcSecuritisation.Position<K>
    • com.quantfinlib.risk.FrtbSa.Bucket
    • com.quantfinlib.risk.FrtbSa.BucketResult
    • com.quantfinlib.risk.FrtbSa.RiskClass
    • com.quantfinlib.screener.Fundamentals
    • com.quantfinlib.alpha.FundamentalsHistory.Entry
    • com.quantfinlib.hedging.FxHedger.FxExposure
    • com.quantfinlib.volatility.Garch11.Params
    • com.quantfinlib.volatility.GjrGarch11.Params
    • com.quantfinlib.hedging.GreekHedger.Instrument
    • com.quantfinlib.volatility.HarRv.Params
    • com.quantfinlib.microstructure.HawkesIntensity.Fit
    • com.quantfinlib.pricing.Heston.Params
    • com.quantfinlib.pricing.HestonCalibrator.Result
    • com.quantfinlib.rates.InterestRateSwap (implements com.quantfinlib.rates.CurveInstrument)
    • com.quantfinlib.crb.InternalizationEngine.Decision
    • com.quantfinlib.credit.IsdaCdsModel.Contract
    • com.quantfinlib.credit.IsdaCdsModel.Conventions
    • com.quantfinlib.credit.IsdaCdsModel.Period
    • com.quantfinlib.credit.IsdaRateCurve.Swap
    • com.quantfinlib.rates.LegConvention
    • com.quantfinlib.rates.LegConvention.Period
    • com.quantfinlib.execution.LiquiditySeekingAlgo.Config
    • com.quantfinlib.pricing.LocalVolMonteCarlo.Result
    • com.quantfinlib.simulation.MonteCarloSimulator.Estimate
    • com.quantfinlib.backtest.validation.MonteCarloTradeShuffle.Result
    • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.BasisFactor
    • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.Csa
    • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.Domestic
    • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.Foreign
    • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.ForeignSwap
    • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.FxForward
    • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.FxForwardTerms
    • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.Market
    • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.Swap
    • com.quantfinlib.credit.MultiCurrencyExposureSimulator.SwapTerms
    • com.quantfinlib.rates.NelsonSiegel.Fit
    • com.quantfinlib.rates.OisSwap (implements com.quantfinlib.rates.CurveInstrument)
    • com.quantfinlib.hedging.OptionsBook.BookGreeks
    • com.quantfinlib.hedging.OptionsBook.OptionPosition
    • com.quantfinlib.hedging.OptionsBook.PnlExplain
    • com.quantfinlib.execution.OrderPlacementPolicy.Placement
    • com.quantfinlib.execution.OrderPlacementPolicy.PostRegion
    • com.quantfinlib.microstructure.OrnsteinUhlenbeck.Params
    • com.quantfinlib.rates.OvernightConvention
    • com.quantfinlib.rates.OvernightLeg (implements com.quantfinlib.rates.FloatLeg)
    • com.quantfinlib.backtest.PerformanceMetrics
    • com.quantfinlib.risk.PnlAttribution.Result
    • com.quantfinlib.data.PointInTimeUniverse.TerminalEvent
    • com.quantfinlib.risk.Portfolio.Position
    • com.quantfinlib.backtest.portfolio.PortfolioBacktester.Config
    • com.quantfinlib.backtest.portfolio.PortfolioBacktester.Financing
    • com.quantfinlib.backtest.portfolio.PortfolioBacktester.Participation
    • com.quantfinlib.execution.PortfolioExecutor.Config
    • com.quantfinlib.risk.PreTradeLimitChecker.CheckResult
    • com.quantfinlib.risk.PreTradeLimitChecker.OrderRequest
    • com.quantfinlib.screener.RankingEngine.ScoredStock
    • com.quantfinlib.rates.RateFuture (implements com.quantfinlib.rates.CurveInstrument)
    • com.quantfinlib.rates.RatesOptions.VolModel
    • com.quantfinlib.pricing.SabrModel.Params
    • com.quantfinlib.risk.SaCcr.Margin
    • com.quantfinlib.risk.SaCcr.Result
    • com.quantfinlib.risk.SaCcr.SubNettingSet
    • com.quantfinlib.risk.SaCcrTrade
    • com.quantfinlib.risk.SettlementRiskAnalyzer.SettlementLeg
    • com.quantfinlib.microstructure.SignalEngine.Config
    • com.quantfinlib.crb.SkewedQuoter.Quote
    • com.quantfinlib.execution.Slice
    • com.quantfinlib.execution.SmartOrderRouter.RouteLeg
    • com.quantfinlib.execution.SmartOrderRouter.RoutingPlan
    • com.quantfinlib.backtest.SorExecution.VenueConfig
    • com.quantfinlib.execution.SpreadExecutionAlgo.Children
    • com.quantfinlib.screener.StockSnapshot
    • com.quantfinlib.rates.Svensson.Fit
    • com.quantfinlib.pricing.SviSlice
    • com.quantfinlib.risk.TailRisk.Tail
    • com.quantfinlib.rates.TermRateLeg (implements com.quantfinlib.rates.FloatLeg)
    • com.quantfinlib.backtest.Trade
    • com.quantfinlib.backtest.TradeAnalytics.Result
    • com.quantfinlib.microstructure.TransactionCostAnalyzer.TcaReport
    • com.quantfinlib.pricing.TriangularArbitrage.Quote
    • com.quantfinlib.alpha.TurnoverAwareOptimizer.Settings
    • com.quantfinlib.rates.VanillaSwap
    • com.quantfinlib.risk.VarBacktest.TrafficLight
    • com.quantfinlib.risk.VarBacktest.VarBacktestResult
    • com.quantfinlib.risk.VarEngine.VarResult
    • com.quantfinlib.microstructure.VarianceRatio.Result
    • com.quantfinlib.execution.VenueBenchmark.Sample
    • com.quantfinlib.execution.VenueBenchmark.VenueStats
    • com.quantfinlib.execution.VenueQuote
    • com.quantfinlib.volatility.VolatilityDecomposition.Decomposition
    • com.quantfinlib.ml.VolatilityForecaster.Validation
    • com.quantfinlib.pricing.VolSurface.CalendarViolation
    • com.quantfinlib.backtest.validation.WalkForwardAnalyzer.Fold
    • com.quantfinlib.hedging.WhalleyWilmott.Action